Diseño y evaluación retrospectiva de una estrategia de inversión en el mercado bursátil colombiano mediante la maximización del ratio de Sharpe
Resumen
El artículo presenta el informe de los resultados obtenidos por la aplicación de un modelo de optimización desarrollado mediante el uso del ratio de Sharpe, que en un análisis retrospectivo simula una estrategia de inversión, teniendo en cuenta los datos históricos del mercado bursátil colombiano. De su aplicación, se obtienen portafolios anuales recomendados que se comparan con los valores reales del Índice de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC). Los resultados alcanzados dan cuenta de la efectividad del modelo formulado en las condiciones planteadas, toda vez que sus recomendaciones demuestran un desempeño superior al del mercado. Los aportes de este estudio apuntan hacia el potencial de profundización de su análisis para otros escenarios y en la eventual posibilidad de adopción del modelo en decisiones reales de inversión.
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